Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri AR (Otoregresif) Modeli MA (Hareketli Ortalama) Modeli ARMA (Otoregresif Hareketli Ortalama) Modeli İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH) Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (ARCH-M) Ortalamada Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH-M) Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üstel GARCH(EGARCH) Model Glosten,Jagananathan ve Runkle GARCH>(GJR GARCH) Eşik Değerli GARCH (TGARCH) Asimetrik Güç GARCH (APARCH) Modeli Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri VECH GARCH BEKK GARCH Koşullu Korelasyon Modelleri Sabit Koşullu Korelasyon (CCC) Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli (DCC) Dördüncü Bölüm DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler Serilerin Mevsimsellikten Arındırılması DCC Analizi Uygulama 2 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler DCC Analizi Uygulama 2 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler DCC Analizi